Qu'est-ce que le test Dickey-Fuller augmenté?

Nommé d'après les statisticiens américains David Dickey et Wayne Fuller, qui ont développé le test en 1979, le test Dickey-Fuller est utilisé pour déterminer si une racine unitaire (une caractéristique qui peut provoquer des problèmes d'inférence statistique) est présente dans un autorégressif modèle. La formule convient à la tendance des séries chronologiques comme les prix des actifs. C'est l'approche la plus simple pour tester une racine unitaire, mais la plupart des séries chronologiques économiques et financières ont une complexité et une dynamique plus complexes. structure que ce qui peut être capturé par un simple modèle autorégressif, où le test de Dickey-Fuller augmenté entre en jeu.

Avec une compréhension de base de ce concept sous-jacent du test de Dickey-Fuller, il n'est pas difficile de passer au conclusion qu'un test Dickey-Fuller augmenté (ADF) n'est que cela: une version augmentée du Dickey-Fuller original tester. En 1984, les mêmes statisticiens ont étendu leur test de racine unitaire autorégressif de base (le Test de Dickey-Fuller) pour s'adapter à des modèles plus complexes avec des ordres inconnus (le Test de Dickey-Fuller).

Semblable au test Dickey-Fuller original, le test Dickey-Fuller augmenté est celui qui teste une racine unitaire dans un échantillon de série chronologique. Le test est utilisé dans la recherche statistique et économétrieou l'application des mathématiques, des statistiques et de l'informatique aux données économiques.

Le principal différenciateur entre les deux tests est que l'ADF est utilisé pour un ensemble plus grand et plus compliqué de modèles de séries chronologiques. La statistique augmentée de Dickey-Fuller utilisée dans le test ADF est un nombre négatif. Plus elle est négative, plus le rejet de l'hypothèse d'une racine unitaire est fort. Bien sûr, ce n'est qu'à un certain niveau de confiance. C'est-à-dire que si la statistique du test ADF est positive, on peut automatiquement décider de ne pas rejeter l'hypothèse nulle d'une racine unitaire. Dans un exemple, avec trois retards, une valeur de -3,17 constituait un rejet à la valeur p de .10.

En 1988, les statisticiens Peter C.B. Phillips et Pierre Perron ont développé leur test de racine unitaire Phillips-Perron (PP). Bien que le test de racine unitaire PP soit similaire au test ADF, la principale différence réside dans la façon dont les tests gèrent chacun la corrélation série. Lorsque le test PP ignore toute corrélation série, l'ADF utilise une autorégression paramétrique pour approximer la structure des erreurs. Curieusement, les deux tests se terminent généralement par les mêmes conclusions, malgré leurs différences.

• Racine unitaire: concept principal pour lequel le test a été conçu pour enquêter.
• Test Dickey-Fuller: Pour bien comprendre le test Dickey-Fuller augmenté, il faut d'abord comprendre les concepts sous-jacents et les lacunes du test Dickey-Fuller original.
• Valeur P: Les valeurs P sont un nombre important dans hypothèse tests.